SSM: Αυτές είναι οι σημαντικότερες πηγές κινδύνου για τον τραπεζικό τομέα

Τις σημαντικότερες πηγές κινδύνου για τον τραπεζικό τομέα προσδιόρισε σήμερα η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ (SSM), θέτοντας παράλληλα τους εποπτικούς στόχους για το επόμενο διάστημα. Οι βασικοί παράγοντες κινδύνου για τον τραπεζικό τομέα όπως προσδιορίστηκαν από τον SSM είναι οι οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις, οι προκλήσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα του χρέους στη ζώνη του ευρώ, η βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων, το διαδικτυακό έγκλημα και οι δυσλειτουργίες των πληροφοριακών συστημάτων.

Περαιτέρω σημαντικοί παράγοντες κινδύνου είναι ο κίνδυνος εκτέλεσης που συνδέεται με τις στρατηγικές των τραπεζών για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η χαλάρωση των πιστοδοτικών κριτηρίων, η ανατιμολόγηση κινδύνου στις χρηματοπιστωτικές αγορές, η παραβατική συμπεριφορά, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (Brexit), οι παγκόσμιες προοπτικές και οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες, η αντίδραση στο κανονιστικό πλαίσιο και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες θα αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικό τρόπο αυτές τις βασικές προκλήσεις, ο SSM αναθεώρησε τις εποπτικές προτεραιότητές του. Ενώ στη διάρκεια των ετών που ακολούθησαν τη δημιουργία του SSM η αποκατάσταση της «ευρωστίας» των ισολογισμών ήταν καίριας σημασίας για το εποπτικό έργο, το επίκεντρο ενδιαφέροντός του μετατοπίστηκε σταδιακά προκειμένου να συμπεριληφθεί η μελλοντική ανθεκτικότητα των τραπεζών και η βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων τους.

Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ θα συνεχίσει επομένως την προσπάθειά της για την αντιμετώπιση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την αποτροπή της συσσώρευσης νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων στο μέλλον, ενώ θα συνεχίσει τον διάλογο με τα ιδρύματα που επηρεάζονται αναλαμβάνοντας ακόλουθες ενέργειες που αφορούν συγκεκριμένες εποπτικές προσδοκίες ανά τράπεζα εντός ενός εναρμονισμένου πλαισίου.

Σκοπός είναι να διατηρηθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί προς τη μείωση των υφιστάμενων κινδύνων και να επιτευχθεί συνεπής κάλυψη του αποθέματος και των ροών μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Στην ίδια βάση, θα συνεχιστούν οι εργασίες για τη διασφάλιση της επάρκειας των εσωτερικών υποδειγμάτων που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για τον υπολογισμό των κανονιστικών κεφαλαιακών απαιτήσεών τους.

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν σε συνέχεια των επιτόπιων διερευνήσεων που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της στοχευμένης αξιολόγησης εσωτερικών υποδειγμάτων θα επικεντρωθούν στη διόρθωση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν. Επιπροσθέτως, σε ό,τι αφορά τα υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου, θα ζητηθεί από τις τράπεζες να αναλάβουν σημαντικές εποπτικές δραστηριότητες προκειμένου να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Επίσης, θα συνεχιστεί η διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων με ειδική έμφαση σε πτυχές που αφορούν τον κίνδυνο συναλλαγών και τον κίνδυνο αγοράς.

Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν διερευνήσεις σε τράπεζες που είναι εκτεθειμένες σε πολύπλοκα μέσα τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Ενδέχεται να διενεργηθούν σε βάθος αναλύσεις και εστιασμένες αναλύσεις προκειμένου να προσαρμοστεί το πεδίο εφαρμογής των επιτόπιων επιθεωρήσεων στους σχετικούς τομείς κινδύνων.

Σύμφωνα με τον SSM, ένα σημαντικό αποτέλεσμα του εποπτικού έργου το 2019 ήταν ότι το πλαίσιο διακυβέρνησης των τραπεζών εξακολουθεί να χρειάζεται περαιτέρω βελτιώσεις.

Η διακυβέρνηση θα παραμείνει επομένως στο επίκεντρο του εποπτικού έργου και το 2020. Ανάλογα με την αντίστοιχη εποπτική δραστηριότητα, οι εποπτικές αρχές θα αξιολογούν τις πτυχές διακυβέρνησης από διάφορες προοπτικές, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων τη λειτουργία των διοικητικών οργάνων και το οργανωτικό πλαίσιο, τις λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου και τη συγκέντρωση και ποιότητα δεδομένων. Τέλος, όπως προαναφέρθηκε το Brexit αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τον SSM.

Η ΕΚΤ αναμένει από τις τράπεζες να προετοιμαστούν για όλα τα πιθανά αποτελέσματα και να οριστικοποιήσουν την εφαρμογή μέτρων εκτάκτου ανάγκης για την περίπτωση ενός Brexit χωρίς συμφωνία.

Σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές, η ΕΚΤ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εφαρμογή των σχεδίων των τραπεζών για το Brexit και τη συμμόρφωσή τους προς τις εποπτικές προσδοκίες. Αυτό αφορά μεταξύ άλλων την πρόοδο προς τα λειτουργικά μοντέλα που έχουν θέσει ως στόχο στη ζώνη του ευρώ εντός των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων.